Personnel de l'université

Olivier DARNE

Professeur des Universités

IAE Nantes - Économie et Management

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Chemin la censive du tertre BP 52231 44322 Nantes Cedex 3 - FRANCE

Statistique - Économétrie

Économétrie appliquée – Prévision

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Fonctions actuelles

Professeur des Universités à l'Université de Nantes
Responsable du Département Banque - Finance - Économie (BFE)
Co-responsable du Master Économétrie et Statistiques, parcours Économétrie Appliquée (ECAP)
Editeur Associé de la revue International Economics
Éditeur Associé de la revue Cliometrica: Journal of Historical Economics and Econometric History

Ouvrage : Les Méthodes de Prévision en Finance chez Economica

Publications récentes

Backcasting world trade growth using data reduction methods. The World Economy, 45(10), 3169-3191, 2022 (with Charles A.).
Stock return predictability: Evaluation based on prediction intervals. Bulletin of Economic Research, 74(2), 363-385, 2022 (with Charles A. and Kim J.H.).
Oil price shocks, real economic activity and uncertainty: A structural factor VAR GARCH-in-Mean model. Bulletin of Economic Research, 73, 364-392, 2021 (with Charles A., Chuah C.L. and Suardi S.)
Econometric history of the growth-volatility relationship in the U.S.: 1919-2017. Cliometrica, 15, 419–442, 2021 (with Charles A.)
On the pernicious effects of oil price uncertainty on US real economic activities. Empirical Economics, 59, 2689–2715, 2020 (with Charles A., Chua C.L. and Suardi S.)
Nowcasting GDP growth using data reduction methods: Evidence for the French economy. Economics Bulletin, 40(3), 2431-2439, 2020 (with Charles A.)
On the stationarity of CO2 emissions in OECD and BRICS countries: A sequential testing approach. Energy Economics, 83, 319-332, 2019 (with Zerbo E.)
The accuracy of asymmetric GARCH model estimation. International Economics, 157, 179-202, 2019 (with Charles A.)

Mis à jour le 20 février 2025.